PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с JEPI.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

YCST.NEO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и JEPI.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		1.95%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у JEPI.TO с доходностью 1.95%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.11%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с VOOM.DE

Сравнение комиссий YCST.NEO и JEPI.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.34

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

0.55

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.51

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

1.64

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.34

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.63

-1.11

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и JEPI.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и JEPI.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%.

TTM20252024
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.73%7.56%3.91%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и JEPI.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-14.36%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-6.80%

-17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-2.61%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-3.44%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

3.33%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и JEPI.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.70%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

8.17%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

14.64%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

13.36%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

13.36%

+10.47%