PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с HUTE.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).

YCST.NEO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и HUTE.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		14.32%14.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YCST.NEO показывает доходность 14.50%, а HUTE.TO немного ниже – 14.32%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
0.78%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.32%
6 месяцев
15.47%
1 год
22.92%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с UTES.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и HUTE.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.70

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.22

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.55

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

10.03

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.70

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.21

-1.69

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и HUTE.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и HUTE.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.

TTM2025202420232022
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.80%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и HUTE.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-18.36%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-4.58%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-1.04%

-12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-3.93%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

2.27%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и HUTE.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.23%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

7.81%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

13.91%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

14.24%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

14.24%

+9.59%