PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с HBIL.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

YCST.NEO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и HBIL.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.36%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.36%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
0.24%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
1.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий YCST.NEO и HBIL.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

YCST.NEO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.97

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.37

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.42

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

4.13

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.97

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.62

-1.11

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и HBIL.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и HBIL.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.

TTM20252024
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.04%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и HBIL.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-1.69%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-1.30%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-0.54%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-0.48%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

0.45%

+12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и HBIL.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

0.77%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

1.15%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

1.86%

+19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

2.06%

+21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

2.06%

+21.77%