PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCSH.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCSH.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

YCSH.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCSH.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности YCSH.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCSH.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.49%2.26%0.27%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

YCSH.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с EUNA.DEYCSH.DE с EUNL.DEYCSH.DE с IS3N.DEYCSH.DE с ISPA.DEYCSH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий YCSH.DE и NQSE.DE

YCSH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

YCSH.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCSH.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSH.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.98

1.03

+11.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

30.36

1.56

+28.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.61

1.21

+8.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

52.94

2.16

+50.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

412.24

7.74

+404.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCSH.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCSH.DE на текущий момент составляет 12.98, что выше коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCSH.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSH.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98

1.03

+11.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.03

0.67

+10.36

Корреляция

Корреляция между YCSH.DE и NQSE.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCSH.DE и NQSE.DE

Ни YCSH.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCSH.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YCSH.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-37.67%

+37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-11.87%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.83%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.72%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.31%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности YCSH.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.05%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCSH.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

5.83%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.08%

12.28%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

19.88%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.20%

20.89%

-20.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.20%

21.60%

-21.40%