Сравнение YCSH.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
YCSH.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCSH.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности YCSH.DE и SXR8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCSH.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.49% | 2.26% | 0.27% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -3.01% | 4.73% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%.
YCSH.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXR8.DE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCSH.DE и SXR8.DE
YCSH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
YCSH.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
YCSH.DE
SXR8.DE
Сравнение YCSH.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCSH.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.05 | 0.59 | +12.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 30.51 | 0.90 | +29.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.76 | 1.13 | +8.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.39 | 1.22 | +52.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 416.15 | 4.41 | +411.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCSH.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05 | 0.59 | +12.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.08 | 0.74 | +10.34 |
Корреляция
Корреляция между YCSH.DE и SXR8.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCSH.DE и SXR8.DE
Ни YCSH.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCSH.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и SXR8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCSH.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -33.78% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -13.42% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.21% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.22% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.32% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCSH.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCSH.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.77% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.08% | 8.64% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16% | 17.20% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 15.19% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 16.14% | -15.94% |