PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCSH.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YCSH.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCSH.DE и SXR8.DE


2026 (YTD)20252024
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc
0.49%2.26%0.27%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-3.01%4.73%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%.


YCSH.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SXR8.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
10.20%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий YCSH.DE и SXR8.DE

YCSH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

YCSH.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCSH.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCSH.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.05

0.59

+12.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

30.51

0.90

+29.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.76

1.13

+8.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

53.39

1.22

+52.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

416.15

4.41

+411.75

YCSH.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCSH.DE на текущий момент составляет 13.05, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCSH.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCSH.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05

0.59

+12.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.08

0.74

+10.34

Корреляция

Корреляция между YCSH.DE и SXR8.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCSH.DE и SXR8.DE

Ни YCSH.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCSH.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и SXR8.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


YCSH.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-33.78%

+33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-13.42%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.21%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.22%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.32%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YCSH.DE и SXR8.DE

Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YCSH.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

3.77%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.08%

8.64%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

17.20%

-17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.20%

15.19%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.20%

16.14%

-15.94%