Сравнение YCSH.DE с VAGU.L
YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) and VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both exchange-traded funds - YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares, while VAGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. YCSH.DE is actively managed, while VAGU.L is passively managed. Over the past year, YCSH.DE returned 1.97% vs 1.69% for VAGU.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCSH.DE и VAGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YCSH.DE торгуется в EUR, в то время как VAGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VAGU.L с доходностью 1.55%.
YCSH.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAGU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCSH.DE и VAGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.84% | 2.26% | 0.27% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 1.56% | -7.51% | 1.32% |
Correlation
The correlation between YCSH.DE and VAGU.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCSH.DE vs. VAGU.L — Ранг доходности на риск
YCSH.DE
VAGU.L
Сравнение YCSH.DE c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCSH.DE | VAGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +47.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.76 | 1.05 | +12.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 87.60 | 0.40 | +87.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 771.43 | 1.02 | +770.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCSH.DE | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42 | 0.28 | +17.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.33 | 0.08 | +11.25 |
Просадки
Сравнение просадок YCSH.DE и VAGU.L
Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки VAGU.L в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и VAGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCSH.DE | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -12.93% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -4.23% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.13% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -6.11% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.65% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCSH.DE и VAGU.L
Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCSH.DE | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.30% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.09% | 4.35% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11% | 5.94% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 8.24% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 8.05% | -7.85% |
Сравнение комиссий YCSH.DE и VAGU.L
И YCSH.DE, и VAGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCSH.DE и VAGU.L
Ни YCSH.DE, ни VAGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCSH.DE and VAGU.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCSH.DE and VAGU.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
YCSH.DE is categorized as Money Market, while VAGU.L is Global Bonds. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для YCSH.DE и VAGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор