Сравнение YBTY с PEPS
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.73%.
YBTY
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -18.16% | -7.96% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.73% | 0.73% |
Correlation
The correlation between YBTY and PEPS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
YBTY
PEPS
Сравнение YBTY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.08 | 0.93 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок YBTY и PEPS
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -21.26% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -3.15% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -2.77% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 13.43% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.43% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.43% | +3.62% |
Сравнение комиссий YBTY и PEPS
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и PEPS
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.79%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 49.79% | 4.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and PEPS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 49.79%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Parametric. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор