Сравнение YBTY с IVVW
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. YBTY is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.70%.
YBTY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -20.32% | -7.56% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.70% | 1.19% |
Correlation
The correlation between YBTY and IVVW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение распределения секторов YBTY и IVVW
Секторы
YBTY
IVVW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
YBTY
IVVW
Сырьевые материалы
YBTY
-
IVVW
Коммуникационные услуги
YBTY
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
YBTY
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
YBTY
-
IVVW
Энергетика
YBTY
-
IVVW
Здравоохранение
YBTY
-
IVVW
Промышленность
YBTY
-
IVVW
Недвижимость
YBTY
-
IVVW
Технологии
YBTY
-
IVVW
Коммунальные услуги
YBTY
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение YBTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и IVVW
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -16.79% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | -0.02% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -1.72% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 8.09% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 12.64% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 12.64% | +8.40% |
Сравнение комиссий YBTY и IVVW
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и IVVW
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что больше доходности IVVW в 19.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.26% | 18.55% | 13.72% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 57.70% | 4.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and IVVW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 19.26% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор