Сравнение YBTC с RAVI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.92% vs 4.37% for RAVI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.15%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.69%.
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам YBTC и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.15% | -4.23% | 55.31% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.69% | 4.98% | 5.33% |
Correlation
The correlation between YBTC and RAVI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. RAVI — Ранг доходности на риск
YBTC
RAVI
Сравнение YBTC c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 5.23 | -4.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 37.51 | -38.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 214.85 | -216.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и RAVI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -3.72% | -45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -0.12% | -48.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | 0.00% | -46.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -0.17% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.69% | 0.02% | +27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и RAVI
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 0.13% | +12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 0.31% | +31.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 0.41% | +39.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 1.41% | +39.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 1.28% | +39.62% |
Сравнение комиссий YBTC и RAVI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и RAVI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, что больше доходности RAVI в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.37% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and RAVI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.43%) compared to RAVI (0.13%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs RAVI's -3.72%.
On 1-year performance, RAVI leads with 4.37% vs -36.92% for YBTC. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.37% return vs -36.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 4.37% for RAVI.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and FlexShares. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.73 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор