Сравнение YBTC с CBOO
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -23.99% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between YBTC and CBOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. CBOO — Ранг доходности на риск
YBTC
CBOO
Сравнение YBTC c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -1.19 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и CBOO
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -2.34% | -44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -1.72% | -42.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -1.61% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 2.14% | +37.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 2.14% | +38.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 2.14% | +38.67% |
Сравнение комиссий YBTC и CBOO
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и CBOO
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and CBOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 0.57% for CBOO.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор