Сравнение YBIT с EZPZ
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. YBIT is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs -40.25% for EZPZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -30.11%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -8.17% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -30.11% | -10.23% |
Correlation
The correlation between YBIT and EZPZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between YBIT and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
YBIT
EZPZ
Сравнение YBIT c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.76 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.32 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.64 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и EZPZ
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -52.87% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -52.87% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -52.87% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -21.81% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 30.62% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и EZPZ
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.44% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 36.24% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 46.85% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 47.63% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 47.63% | -8.98% |
Сравнение комиссий YBIT и EZPZ
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и EZPZ
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, YBIT and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (9.44%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs EZPZ's -52.87%.
On 1-year performance, YBIT leads with -36.59% vs -40.25% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -36.59% return vs -40.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: YieldMax and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор