PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAMZ.NEO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAMZ.NEO с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YAMZ.NEO (Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF) is Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, YAMZ.NEO returned 29.37%/yr vs 26.43%/yr for AMZN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности YAMZ.NEO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YAMZ.NEO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.27%.

YAMZ.NEO

1 день
2.01%
1 месяц
-8.54%
С начала года
5.68%
6 месяцев
9.89%
1 год
21.47%
3 года*
29.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
-2.85%
1 месяц
-8.53%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.14%
1 год
20.62%
3 года*
26.43%
5 лет*
12.12%
10 лет*
22.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и AMZN

2026 (YTD)2025202420232022
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		5.68%9.09%48.13%96.20%-1.05%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.27%0.38%56.80%76.90%-1.88%

Correlation

The correlation between YAMZ.NEO and AMZN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between YAMZ.NEO and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с YAMZ.NEO:
YAMZ.NEO с BRKY.NEOYAMZ.NEO с PDIV.TOYAMZ.NEO с BTCY.TOYAMZ.NEO с SBT.TOYAMZ.NEO с YTSL.NEOYAMZ.NEO с PSA.TOYAMZ.NEO с BTCC.TO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

YAMZ.NEO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAMZ.NEO
Ранг доходности на риск YAMZ.NEO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMZ.NEO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMZ.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMZ.NEO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAMZ.NEOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.69

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.13

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.86

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

2.07

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAMZ.NEO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMZ.NEO на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMZ.NEO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAMZ.NEOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.90

+0.32

Просадки

Сравнение просадок YAMZ.NEO и AMZN

Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAMZ.NEOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-52.40%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-24.20%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-33.19%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-9.20%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-11.01%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

9.99%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMZ.NEO и AMZN

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAMZ.NEOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

7.59%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

20.33%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

30.18%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.24%

34.42%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

31.54%

+2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и AMZN

Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		14.64%14.12%8.07%7.89%1.02%

Часто задаваемые вопросы

YAMZ.NEO and AMZN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAMZ.NEO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор