Сравнение YAMZ.NEO с SBT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO).
YAMZ.NEO и SBT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. SBT.TO - это пассивный фонд от Purpose Investments, который отслеживает доходность N/A (Physical Bullion). Фонд был запущен 25 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности YAMZ.NEO и SBT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | -10.15% | 9.09% | 48.13% | 96.20% | -1.05% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 6.27% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у SBT.TO с доходностью 6.27%.
YAMZ.NEO
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 57.83%
- 1 год
- 116.22%
- 3 года*
- 43.45%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAMZ.NEO и SBT.TO
YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Доходность на риск
YAMZ.NEO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
YAMZ.NEO
SBT.TO
Сравнение YAMZ.NEO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAMZ.NEO | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 2.05 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.18 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.66 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 8.23 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAMZ.NEO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.05 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.22 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между YAMZ.NEO и SBT.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и SBT.TO
Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | 16.63% | 14.12% | 8.07% | 7.89% | 1.02% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YAMZ.NEO и SBT.TO
Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки SBT.TO в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и SBT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YAMZ.NEO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -47.82% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -42.69% | +20.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -35.00% | +18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -16.61% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 13.79% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAMZ.NEO и SBT.TO
Текущая волатильность для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) составляет 11.57%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YAMZ.NEO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 17.45% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 57.11% | -32.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.22% | 57.02% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.46% | 35.62% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 66.77% | -32.31% |