PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

YALL и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YALL и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YALL и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG

Сравнение комиссий YALL и UNOV

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
YALL
God Bless America ETF

Доходность на риск

YALL vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.16

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.71

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

8.25

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.16

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.78

+0.68

Корреляция

Корреляция между YALL и UNOV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и UNOV

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YALL и UNOV

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

YALLUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.84%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-5.78%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.93%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.69%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.23%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и UNOV

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YALLUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.73%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

4.56%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

8.51%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

6.78%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

7.77%

+9.93%