Сравнение YALL с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
YALL и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YALL и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YALL и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 33.01% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YALL и FTIF
YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
YALL vs. FTIF — Ранг доходности на риск
YALL
FTIF
Сравнение YALL c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.37 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.93 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.85 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 9.09 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.37 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.68 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между YALL и FTIF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и FTIF
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YALL и FTIF
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| YALL | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -27.83% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -17.27% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -1.03% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -6.28% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.51% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и FTIF
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YALL | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.87% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.65% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 22.97% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 19.27% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 19.27% | -1.57% |