Сравнение YALL с EBI
YALL (God Bless America ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, YALL returned 3.12% vs 30.46% for EBI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. YALL charges 0.65%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности YALL и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 13.70%.
YALL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YALL и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -3.05% | 16.08% |
EBI Longview Advantage ETF | 13.70% | 15.82% |
Correlation
The correlation between YALL and EBI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between YALL and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. EBI — Ранг доходности на риск
YALL
EBI
Сравнение YALL c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.32 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 17.50 | -16.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и EBI
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -17.05% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.09% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -1.43% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.03% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.75% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и EBI
God Bless America ETF (YALL) и Longview Advantage ETF (EBI) имеют волатильность 3.91% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.03% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.27% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 12.49% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.88% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.88% | -0.42% |
Сравнение комиссий YALL и EBI
YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и EBI
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and EBI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBI has higher volatility (4.03%) compared to YALL (3.91%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, EBI leads with 30.46% vs 3.12% for YALL. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.46% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.51% for YALL.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and Longview. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор