Сравнение YALL с CHV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Chevron Corporation (CHV.DE).
YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YALL и CHV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YALL и CHV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
CHV.DE Chevron Corporation | 31.78% | 9.42% | -0.47% | -12.69% | 13.64% |
Разные валюты инструментов
YALL торгуется в USD, в то время как CHV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у CHV.DE с доходностью 31.78%.
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHV.DE
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 31.78%
- 6 месяцев
- 30.60%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. CHV.DE — Ранг доходности на риск
YALL
CHV.DE
Сравнение YALL c CHV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Chevron Corporation (CHV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | CHV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 3.76 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | CHV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.40 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между YALL и CHV.DE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и CHV.DE
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CHV.DE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
CHV.DE Chevron Corporation | 3.01% | 4.07% | 3.75% | 3.55% | 2.80% | 3.72% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок YALL и CHV.DE
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки CHV.DE в -54.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и CHV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YALL | CHV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -52.23% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -24.18% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.43% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -16.93% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 8.02% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и CHV.DE
Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.92%, в то время как у Chevron Corporation (CHV.DE) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YALL | CHV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 10.86% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 16.83% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 25.03% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 25.67% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 30.98% | -13.28% |