Сравнение YALL с BBWI
YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while BBWI (Bath & Body Works, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, YALL returned 18.71%/yr vs -13.93%/yr for BBWI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YALL и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у BBWI с доходностью 10.76%.
YALL
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBWI
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- 24.19%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- -21.01%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -5.72%
Сравнение доходности по годам YALL и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -3.31% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 10.76% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | 24.52% |
Correlation
The correlation between YALL and BBWI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. BBWI — Ранг доходности на риск
YALL
BBWI
Сравнение YALL c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.38 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.65 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и BBWI
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -88.22% | +68.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -55.00% | +45.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -69.98% | +50.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -68.79% | +61.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -30.38% | +27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 32.55% | -29.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и BBWI
Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.91%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 19.27% | -15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 40.79% | -30.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 57.22% | -43.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 50.81% | -33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 54.77% | -37.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и BBWI
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BBWI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 3.67% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and BBWI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (19.27%) compared to YALL (3.91%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs BBWI's -88.22%.
YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор