PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с BBWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с BBWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while BBWI (Bath & Body Works, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs -19.89%/yr for BBWI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YALL и BBWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBWI

1 день
-3.74%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-4.42%
1 год
-31.24%
3 года*
-19.89%
5 лет*
-17.68%
10 лет*
-8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и BBWI

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		-9.51%-46.52%-8.26%4.68%24.01%

Correlation

The correlation between YALL and BBWI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Bath & Body Works, Inc.

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF
Часто сравнивают с BBWI:
BBWI с SBHBBWI с BRK-BBBWI с SPYBBWI с SMHBBWI с HWMBBWI с GMEBBWI с KO

Доходность на риск

YALL vs. BBWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBWI
Ранг доходности на риск BBWI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBWI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBWI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBWI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBWI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBWI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c BBWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLBBWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.56

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.51

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.57

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-1.00

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. BBWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BBWI равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и BBWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLBBWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.56

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.18

+1.28

Просадки

Сравнение просадок YALL и BBWI

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и BBWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLBBWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-88.22%

+68.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-55.00%

+45.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-69.98%

+50.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-74.50%

+70.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-30.33%

+27.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

31.15%

-27.94%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и BBWI

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.31%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLBBWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

18.26%

-14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

38.95%

-29.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

55.93%

-42.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

50.58%

-33.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

54.59%

-37.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и BBWI

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BBWI в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		4.44%3.98%2.06%1.85%1.90%22.61%0.81%6.62%9.35%3.99%6.68%4.17%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and BBWI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBWI has higher volatility (18.26%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs BBWI's -88.22%.

YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и BBWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор