PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с BBWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с BBWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YALL и BBWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YALL и BBWI

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		-2.93%-46.52%-8.26%4.68%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у BBWI с доходностью -2.93%.

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBWI

1 день
3.54%
1 месяц
-12.30%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-23.04%
1 год
-34.62%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-15.45%
10 лет*
-9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Bath & Body Works, Inc.

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF
Часто сравнивают с BBWI:
BBWI с SBHBBWI с BRK-BBBWI с SPYBBWI с GMEBBWI с HWMBBWI с KOBBWI с SMH

Доходность на риск

YALL vs. BBWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BBWI
Ранг доходности на риск BBWI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBWI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBWI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBWI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBWI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBWI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c BBWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLBBWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.59

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.56

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.62

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

-1.28

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. BBWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BBWI равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и BBWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLBBWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.59

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.19

+1.27

Корреляция

Корреляция между YALL и BBWI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и BBWI

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BBWI в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		4.14%3.98%2.06%1.85%1.90%22.61%0.81%6.62%9.35%3.99%6.68%4.17%

Просадки

Сравнение просадок YALL и BBWI

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и BBWI.

Загрузка...

Показатели просадок

YALLBBWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-88.22%

+68.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-55.16%

+42.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-72.65%

+65.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-30.15%

+27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

26.60%

-23.36%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и BBWI

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.92%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YALLBBWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

20.50%

-15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

46.10%

-35.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

59.34%

-39.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

49.78%

-32.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

54.32%

-36.62%