Сравнение YALL с AFOS
YALL (God Bless America ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности YALL и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YALL
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YALL и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.00% | 5.34% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between YALL and AFOS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. AFOS — Ранг доходности на риск
YALL
AFOS
Сравнение YALL c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 4.35 | -2.89 |
Просадки
Сравнение просадок YALL и AFOS
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -11.52% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -0.29% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.37% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 20.19% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.19% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.19% | -2.70% |
Сравнение комиссий YALL и AFOS
YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и AFOS
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YALL God Bless America ETF | 0.49% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and AFOS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.
YALL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для YALL и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор