Сравнение YAFFX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YAFFX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 10.26% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.08% против 10.41% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.08%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAFFX и VIHAX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
YAFFX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
YAFFX
VIHAX
Сравнение YAFFX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAFFX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.32 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.96 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.01 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 12.38 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAFFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.32 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.91 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между YAFFX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и VIHAX
YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и VIHAX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YAFFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -38.80% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -10.66% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -23.92% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -38.80% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -6.64% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -6.09% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 2.59% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и VIHAX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YAFFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.16% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 9.08% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 14.29% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 13.69% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.92% | +0.48% |