Сравнение YAFFX с AVLVX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, YAFFX returned 17.05%/yr vs 21.92%/yr for AVLVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и AVLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 21.97%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 24.02%.
YAFFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.77%
AVLVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 18.34%
- С начала года
- 24.02%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAFFX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 21.97% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | 6.22% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 24.02% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
Correlation
The correlation between YAFFX and AVLVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and AVLVX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
YAFFX
AVLVX
Сравнение YAFFX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 6.52 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 26.07 | -14.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и AVLVX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и AVLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -19.51% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -6.01% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -19.51% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -0.05% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.12% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.50% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и AVLVX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 2.73% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 9.16% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 12.61% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.44% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.44% | -2.12% |
Сравнение комиссий YAFFX и AVLVX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и AVLVX
Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, что больше доходности AVLVX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.67% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 15.21% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and AVLVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (5.22%) compared to AVLVX (2.73%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs AVLVX's -19.51%.
AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и AVLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор