Сравнение XZW0.DE с VT
XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - XZW0.DE tracks the MSCI World Low Carbon SRI Leaders while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZW0.DE returned 12.44%/yr vs 12.10%/yr for VT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZW0.DE charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности XZW0.DE и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZW0.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 13.94%.
XZW0.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам XZW0.DE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7.60% | 6.65% | 27.16% | 22.75% | -16.66% | 37.46% | 5.71% | 33.05% | -6.04% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.35% | 7.90% | 24.18% | 18.36% | -12.92% | 27.11% | 6.98% | 29.68% | -8.02% |
Correlation
The correlation between XZW0.DE and VT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.61 |
The correlation between XZW0.DE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZW0.DE vs. VT — Ранг доходности на риск
XZW0.DE
VT
Сравнение XZW0.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZW0.DE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.99 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 16.79 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZW0.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.31 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XZW0.DE и VT
Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZW0.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -39.93% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -7.01% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -20.47% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -20.47% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.37% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -5.54% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.66% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZW0.DE и VT
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZW0.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.64% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.10% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 12.12% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.04% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.07% | -0.69% |
Сравнение комиссий XZW0.DE и VT
XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZW0.DE и VT
XZW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZW0.DE and VT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for XZW0.DE.
XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XZW0.DE and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор