Сравнение XZW0.DE с EVX
XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both exchange-traded funds - XZW0.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZW0.DE returned 12.44%/yr vs 8.29%/yr for EVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XZW0.DE charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for EVX.
Доходность
Сравнение доходности XZW0.DE и EVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZW0.DE торгуется в EUR, в то время как EVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 4.97%.
XZW0.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
EVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам XZW0.DE и EVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7.60% | 6.65% | 27.16% | 22.75% | -16.66% | 37.46% | 5.71% | 33.05% | -6.04% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 4.97% | -1.54% | 20.45% | 9.58% | -5.03% | 37.01% | 3.94% | 31.31% | -2.27% |
Correlation
The correlation between XZW0.DE and EVX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.44 |
The correlation between XZW0.DE and EVX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZW0.DE vs. EVX — Ранг доходности на риск
XZW0.DE
EVX
Сравнение XZW0.DE c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZW0.DE | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.57 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 1.21 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZW0.DE | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.38 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.45 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XZW0.DE и EVX
Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки EVX в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и EVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZW0.DE | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -48.45% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.09% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -19.73% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -19.73% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.65% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -8.36% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.32% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZW0.DE и EVX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) составляет 3.11%, в то время как у VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZW0.DE | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.32% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.85% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 13.67% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.24% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 20.50% | -4.12% |
Сравнение комиссий XZW0.DE и EVX
XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZW0.DE и EVX
XZW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZW0.DE and EVX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZW0.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZW0.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.
XZW0.DE is categorized as Global Equities, while EVX is Industrials Equities. XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for XZW0.DE and 0.55% for EVX.
Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и EVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор