PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMU.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMU.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMU.DE tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMU.DE returned 14.63%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XZMU.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMU.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMU.DE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMU.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%45.90%7.90%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Correlation

The correlation between XZMU.DE and H412.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.95

The correlation between XZMU.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

XZMU.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMU.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMU.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.90

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.94

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

5.88

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

19.52

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMU.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMU.DE на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMU.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMU.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.90

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.06

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XZMU.DE и H412.DE

Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMU.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-24.35%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-5.54%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-24.35%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-24.35%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.12%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.67%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMU.DE и H412.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) составляет 3.08%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMU.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.27%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.70%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.23%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.70%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

14.81%

+3.08%

Сравнение комиссий XZMU.DE и H412.DE

XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMU.DE и H412.DE

Ни XZMU.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XZMU.DE and H412.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XZMU.DE.

XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for XZMU.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMU.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор