Сравнение XZMU.DE с XZMD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE).
XZMU.DE и XZMD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. XZMD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZMU.DE или XZMD.DE.
Основные характеристики
| XZMU.DE | XZMD.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.21% | 32.83% |
| Дох-ть за 1 год | 41.32% | 39.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 17.09 | 16.27 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 2.45% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 13.43% |
| Макс. просадка | -33.82% | -16.44% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XZMU.DE и XZMD.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XZMU.DE и XZMD.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZMU.DE показывает доходность 34.21%, а XZMD.DE немного ниже – 32.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZMU.DE и XZMD.DE
И XZMU.DE, и XZMD.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZMU.DE c XZMD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMU.DE и XZMD.DE
Ни XZMU.DE, ни XZMD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZMU.DE и XZMD.DE
Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки XZMD.DE в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и XZMD.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZMU.DE и XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) имеют волатильность 3.93% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.