PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XZMU.DE с XZMD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XZMU.DEXZMD.L
Дох-ть с нач. г.19.37%20.49%
Дох-ть за 1 год25.41%29.15%
Коэф-т Шарпа2.162.74
Дневная вол-ть13.30%25.07%
Макс. просадка-33.82%-17.41%
Текущая просадка-2.48%-0.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XZMU.DE и XZMD.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XZMU.DE и XZMD.L

С начала года, XZMU.DE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у XZMD.L с доходностью 20.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.61%
9.65%
XZMU.DE
XZMD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XZMU.DE и XZMD.L

И XZMU.DE, и XZMD.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
График комиссии XZMU.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XZMD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XZMU.DE c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XZMU.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XZMU.DE, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XZMU.DE, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XZMU.DE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XZMU.DE, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XZMU.DE, с текущим значением в 13.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.52
XZMD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XZMD.L, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XZMD.L, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XZMD.L, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XZMD.L, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XZMD.L, с текущим значением в 8.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.88

Сравнение коэффициента Шарпа XZMU.DE и XZMD.L

Показатель коэффициента Шарпа XZMU.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZMD.L равному 2.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XZMU.DE и XZMD.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.51
1.65
XZMU.DE
XZMD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMU.DE и XZMD.L

XZMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.


TTM20232022
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D
0.97%0.95%0.54%

Просадки

Сравнение просадок XZMU.DE и XZMD.L

Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и XZMD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.51%
-0.66%
XZMU.DE
XZMD.L

Волатильность

Сравнение волатильности XZMU.DE и XZMD.L

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) имеют волатильность 4.55% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.55%
4.73%
XZMU.DE
XZMD.L