Сравнение XZMU.DE с XD9D.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE).
XZMU.DE и XD9D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. XD9D.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZMU.DE или XD9D.DE.
Основные характеристики
XZMU.DE | XD9D.DE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 19.37% | 16.53% |
Дох-ть за 1 год | 25.41% | 21.69% |
Дох-ть за 3 года | 11.69% | 9.52% |
Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.06 |
Дневная вол-ть | 13.30% | 11.84% |
Макс. просадка | -33.82% | -26.28% |
Текущая просадка | -2.48% | -2.02% |
Корреляция
Корреляция между XZMU.DE и XD9D.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XZMU.DE и XD9D.DE
С начала года, XZMU.DE показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у XD9D.DE с доходностью 16.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZMU.DE и XD9D.DE
XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XD9D.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZMU.DE c XD9D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMU.DE и XD9D.DE
Ни XZMU.DE, ни XD9D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZMU.DE и XD9D.DE
Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки XD9D.DE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и XD9D.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZMU.DE и XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XD9D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.