Сравнение XZMU.DE с IQSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE).
XZMU.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. IQSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZMU.DE или IQSA.DE.
Основные характеристики
| XZMU.DE | IQSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.37% | 20.50% |
| Дох-ть за 1 год | 25.41% | 28.23% |
| Дох-ть за 3 года | 11.69% | 12.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 13.30% | 12.17% |
| Макс. просадка | -33.82% | -34.11% |
| Текущая просадка | -2.48% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между XZMU.DE и IQSA.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XZMU.DE и IQSA.DE
С начала года, XZMU.DE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 20.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZMU.DE и IQSA.DE
XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZMU.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMU.DE и IQSA.DE
Ни XZMU.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZMU.DE и IQSA.DE
Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и IQSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZMU.DE и IQSA.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.