PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.L с MXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMD.L с MXUS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XZMD.L (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.L returned 22.22%/yr vs 22.14%/yr for MXUS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XZMD.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for MXUS.L.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.L и MXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.L показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у MXUS.L с доходностью 9.09%.

XZMD.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.03%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.61%
1 год
25.63%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

MXUS.L

1 день
-1.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.46%
1 год
26.34%
3 года*
22.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMD.L и MXUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		7.54%17.64%25.68%30.78%-14.24%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		9.09%17.34%25.58%27.83%-14.06%

Correlation

The correlation between XZMD.L and MXUS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between XZMD.L and MXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XZMD.L и MXUS.L

Секторы
XZMD.L
MXUS.L

Технологии

37.2%
35.4%

Коммуникационные услуги

15.0%
11.3%

Финансовые услуги

12.7%
11.6%

Здравоохранение

10.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Промышленность

8.7%
8.6%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Энергетика

0.1%
3.6%

Технологии

XZMD.L
37.2%
MXUS.L
35.4%

Коммуникационные услуги

XZMD.L
15.0%
MXUS.L
11.3%

Финансовые услуги

XZMD.L
12.7%
MXUS.L
11.6%

Здравоохранение

XZMD.L
10.7%
MXUS.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

XZMD.L
9.8%
MXUS.L
10.1%

Промышленность

XZMD.L
8.7%
MXUS.L
8.6%

Недвижимость

XZMD.L
2.7%
MXUS.L
1.9%

Сырьевые материалы

XZMD.L
1.6%
MXUS.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

XZMD.L
1.3%
MXUS.L
4.8%

Коммунальные услуги

XZMD.L
0.3%
MXUS.L
2.3%

Энергетика

XZMD.L
0.1%
MXUS.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с FEXD.LXZMD.L с FRUE.LXZMD.L с MVEA.LXZMD.L с SDUS.L
Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с BIRDXMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с QUALMXUS.L с VOOMXUS.L с ACWI

Доходность на риск

XZMD.L vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.LMXUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.24

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.25

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.14

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

13.29

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.L vs. MXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXUS.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.L и MXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.LMXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.95

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XZMD.L и MXUS.L

Максимальная просадка XZMD.L за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки MXUS.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.L и MXUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMD.LMXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-34.38%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.35%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-18.78%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.55%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.93%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.98%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.L и MXUS.L

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что XZMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMD.LMXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.30%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.63%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.70%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.19%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.32%

+0.60%

Сравнение комиссий XZMD.L и MXUS.L

XZMD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.L и MXUS.L

Дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.78%0.95%0.95%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XZMD.L and MXUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XZMD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.L and 0.05% for MXUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMD.L и MXUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор