Сравнение XZEC.DE с EXH8.DE
XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEC.DE returned 2.19%/yr vs 12.48%/yr for EXH8.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEC.DE charges 0.17%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEC.DE и EXH8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEC.DE показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у EXH8.DE с доходностью -1.84%.
XZEC.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXH8.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам XZEC.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 3.52% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | -16.49% | 0.39% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -1.84% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | -30.57% | -5.37% |
Correlation
The correlation between XZEC.DE and EXH8.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between XZEC.DE and EXH8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEC.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
XZEC.DE
EXH8.DE
Сравнение XZEC.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEC.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 1.09 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEC.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.30 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XZEC.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка XZEC.DE за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEC.DE и EXH8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEC.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -54.89% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -12.96% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -19.54% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.99% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -16.64% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 5.67% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEC.DE и EXH8.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) составляет 4.04%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что XZEC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEC.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.03% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 15.20% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 18.59% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.53% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 19.73% | +0.29% |
Сравнение комиссий XZEC.DE и EXH8.DE
XZEC.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEC.DE и EXH8.DE
XZEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZEC.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.17% for XZEC.DE and 0.46% for EXH8.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEC.DE и EXH8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор