Сравнение XYZY с HPYM.TO
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 0.60% for HPYM.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и HPYM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYZY торгуется в USD, в то время как HPYM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPYM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -2.37%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 44.63% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -2.37% | 11.83% | -6.49% |
Correlation
The correlation between XYZY and HPYM.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
XYZY
HPYM.TO
Сравнение XYZY c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.33 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.11 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и HPYM.TO
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -12.28% | -40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -4.96% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -4.35% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -3.92% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 1.84% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и HPYM.TO
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 2.25% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 4.92% | +25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 6.92% | +31.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 8.33% | +33.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 8.33% | +33.84% |
Сравнение комиссий XYZY и HPYM.TO
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и HPYM.TO
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and HPYM.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Harvest. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор