PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZY с ENCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

XYZY и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZY и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZY и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%21.72%44.45%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		23.71%20.48%10.82%-0.92%
Разные валюты инструментов

XYZY торгуется в USD, в то время как ENCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 23.71%.

XYZY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
-3.24%
1 месяц
3.59%
С начала года
23.71%
6 месяцев
27.05%
1 год
37.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с SMCYXYZY с VGTXYZY с JEPQ
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO

Сравнение комиссий XYZY и ENCL.TO

XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XYZY vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.67

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.09

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.91

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

8.83

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.67

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.04

-0.96

Корреляция

Корреляция между XYZY и ENCL.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и ENCL.TO

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности ENCL.TO в 14.15%

TTM202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.15%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок XYZY и ENCL.TO

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZYENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-21.05%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-20.51%

-17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-4.44%

-40.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-3.96%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

5.28%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и ENCL.TO

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZYENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

5.00%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

13.25%

+19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

22.87%

+22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

21.22%

+21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

21.22%

+21.54%