PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZY с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

XYZY и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZY и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZY и BANK.TO

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%21.72%44.45%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-0.23%47.76%17.80%15.24%
Разные валюты инструментов

XYZY торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью -0.23%.

XYZY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
16.20%
1 год
44.93%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с SMCYXYZY с VGTXYZY с JEPQ
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий XYZY и BANK.TO

XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

XYZY vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

2.96

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

3.76

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.47

-4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

19.45

-19.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.96

-3.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.48

Корреляция

Корреляция между XYZY и BANK.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и BANK.TO

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок XYZY и BANK.TO

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZYBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-29.03%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-10.61%

-27.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-3.64%

-40.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-9.15%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

2.59%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и BANK.TO

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZYBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

6.79%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

10.52%

+21.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

15.29%

+30.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

19.06%

+23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

19.06%

+23.70%