Сравнение XYZG с ROBN
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs -45.71% for ROBN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for ROBN.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -39.58%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 438.39% |
Correlation
The correlation between XYZG and ROBN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between XYZG and ROBN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. ROBN — Ранг доходности на риск
XYZG
ROBN
Сравнение XYZG c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.53 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.78 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и ROBN
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -86.84% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -86.84% | +17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -71.79% | +43.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -45.45% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 58.56% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и ROBN
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) составляет 19.28%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 41.16%. Это указывает на то, что XYZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 41.16% | -21.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 106.64% | -34.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 139.95% | -46.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 151.43% | -49.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 151.43% | -49.82% |
Сравнение комиссий XYZG и ROBN
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ROBN в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и ROBN
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности ROBN в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and ROBN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.16%) compared to XYZG (19.28%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, XYZG leads with -3.09% vs -45.71% for ROBN. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 19.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYZG has performed better with a -3.09% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 5.31% for XYZG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 1.05% for ROBN.
XYZG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор