Сравнение XYZG с ROBN
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -13.66% vs -21.67% for ROBN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for ROBN.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -54.82%.
XYZG
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- 13.19%
- 1 месяц
- 23.97%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -70.41%
- 1 год
- -21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -0.81% | 21.85% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -54.82% | 571.38% |
Correlation
The correlation between XYZG and ROBN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between XYZG and ROBN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. ROBN — Ранг доходности на риск
XYZG
ROBN
Сравнение XYZG c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZG | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.25 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.41 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.03 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и ROBN
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -86.84% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -86.84% | +17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -78.90% | +35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -43.30% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 53.34% | -15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и ROBN
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) составляет 25.89%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 43.14%. Это указывает на то, что XYZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 43.14% | -17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.29% | 101.95% | -32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 138.04% | -45.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 152.52% | -48.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.56% | 152.52% | -48.96% |
Сравнение комиссий XYZG и ROBN
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ROBN в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и ROBN
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности ROBN в 9.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.92% | 4.48% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.75% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and ROBN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (43.14%) compared to XYZG (25.89%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, XYZG leads with -13.66% vs -21.67% for ROBN. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 25.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYZG has performed better with a -13.66% return vs -21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 9.92%, compared with 6.75% for XYZG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 1.05% for ROBN.
XYZG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор