Сравнение XYP1.DE с IBDU
XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - XYP1.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3, while IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYP1.DE returned 0.88%/yr vs 2.06%/yr for IBDU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XYP1.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IBDU.
Доходность
Сравнение доходности XYP1.DE и IBDU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYP1.DE торгуется в EUR, в то время как IBDU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYP1.DE показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у IBDU с доходностью 2.26%.
XYP1.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 0.59%
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYP1.DE и IBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.19% | 2.36% | 3.44% | 3.76% | -4.63% | -0.71% | 0.54% | -0.29% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 2.26% | -5.17% | 10.46% | 5.41% | -7.65% | 5.28% | 1.28% | 0.79% |
Correlation
The correlation between XYP1.DE and IBDU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between XYP1.DE and IBDU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYP1.DE vs. IBDU — Ранг доходности на риск
XYP1.DE
IBDU
Сравнение XYP1.DE c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYP1.DE | IBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.35 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.83 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYP1.DE и IBDU
Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки IBDU в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и IBDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYP1.DE | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -15.73% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -3.54% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | -10.07% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.53% | -10.69% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -4.63% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.57% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.25% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYP1.DE и IBDU
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.49%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYP1.DE | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.77% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 3.91% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 5.57% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 7.86% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 8.88% | -6.87% |
Сравнение комиссий XYP1.DE и IBDU
XYP1.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYP1.DE и IBDU
XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYP1.DE and IBDU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XYP1.DE.
XYP1.DE is categorized as European Government Bonds, while IBDU is Corporate Bonds. XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3, while IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XYP1.DE and 0.10% for IBDU.
Подберите оптимальное распределение для XYP1.DE и IBDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор