Сравнение XYLU.L с BANK.TO
XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both Derivative Income funds - XYLU.L tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index while BANK.TO tracks the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, XYLU.L returned 18.07% vs 55.28% for BANK.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XYLU.L charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и BANK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLU.L торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 17.65%.
XYLU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANK.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 24.34%
- 1 год
- 55.28%
- 3 года*
- 31.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLU.L и BANK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 5.28% | 7.85% | 19.71% | 0.64% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 17.65% | 47.76% | 17.80% | 5.68% |
Correlation
The correlation between XYLU.L and BANK.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLU.L vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск
XYLU.L
BANK.TO
Сравнение XYLU.L c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | BANK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.71 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 6.25 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 27.44 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 4.12 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и BANK.TO
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и BANK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLU.L | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -34.80% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -8.89% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -11.64% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.02% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и BANK.TO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 1.52%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.53% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 11.46% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 13.48% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 18.95% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 18.95% | -8.51% |
Сравнение комиссий XYLU.L и BANK.TO
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и BANK.TO
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности BANK.TO в 12.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.82% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.27% | 10.48% | 8.49% | 3.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYLU.L and BANK.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for BANK.TO.
XYLU.L tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index, while BANK.TO tracks Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.45% for XYLU.L and 0.60% for BANK.TO.
Подберите оптимальное распределение для XYLU.L и BANK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор