Сравнение XYLP.L с PEPS
XYLP.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. XYLP.L is passively managed, while PEPS is actively managed. Over the past year, XYLP.L returned 16.17% vs 30.97% for PEPS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XYLP.L charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и PEPS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как PEPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEPS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 8.81%.
XYLP.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLP.L и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 3.81% | -0.40% | 6.14% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 8.81% | 11.75% | 1.75% |
Correlation
The correlation between XYLP.L and PEPS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLP.L vs. PEPS — Ранг доходности на риск
XYLP.L
PEPS
Сравнение XYLP.L c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.82 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 14.66 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.80 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и PEPS
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки PEPS в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLP.L | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -22.84% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -8.13% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.42% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.32% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.12% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и PEPS
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.43%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.69% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 9.32% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 12.97% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 18.47% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 18.47% | -8.07% |
Сравнение комиссий XYLP.L и PEPS
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и PEPS
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 7.79% | 9.76% | 6.22% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
XYLP.L and PEPS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for XYLP.L.
They also come from different issuers: Global X and Parametric. Their fees differ too: 0.45% for XYLP.L and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для XYLP.L и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор