PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLP.L с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и EMAX.TO


2026 (YTD)20252024
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
-1.08%-1.18%15.07%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
32.09%1.84%-2.14%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как EMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAX.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 32.10%.


XYLP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
4.06%
1 год
5.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMAX.TO

1 день
-2.17%
1 месяц
11.08%
С начала года
32.10%
6 месяцев
34.24%
1 год
31.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Сравнение комиссий XYLP.L и EMAX.TO

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.


Доходность на риск

XYLP.L vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLP.LEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.18

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.60

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.69

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

4.20

-2.60

XYLP.L vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLP.LEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.18

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.59

+0.07

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и EMAX.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и EMAX.TO

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности EMAX.TO в 9.29%


TTM202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
8.04%9.01%6.22%3.98%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
9.29%13.44%12.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и EMAX.TO

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и EMAX.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLP.LEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-27.55%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-20.97%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-3.30%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-9.52%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

8.03%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и EMAX.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.97%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLP.LEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.21%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

13.42%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

27.06%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

23.36%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

23.36%

-12.76%