Сравнение XYLP.L с EMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).
XYLP.L и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и EMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и EMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -1.08% | -1.18% | 15.07% |
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 32.09% | 1.84% | -2.14% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как EMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAX.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 32.10%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMAX.TO
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 11.08%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 34.24%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и EMAX.TO
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск
XYLP.L
EMAX.TO
Сравнение XYLP.L c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | EMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.18 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.60 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.69 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 4.20 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.18 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и EMAX.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и EMAX.TO
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности EMAX.TO в 9.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.04% | 9.01% | 6.22% | 3.98% |
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 9.29% | 13.44% | 12.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и EMAX.TO
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и EMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -27.55% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -20.97% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -3.30% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -9.52% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 8.03% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и EMAX.TO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.97%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.21% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 13.42% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 27.06% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 23.36% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 23.36% | -12.76% |