PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLP.L с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLP.L с BUYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLP.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. XYLP.L is passively managed, while BUYW is actively managed. Over the past year, XYLP.L returned 16.17% vs 11.53% for BUYW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XYLP.L charges 0.45%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как BUYW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUYW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.14%.

XYLP.L

1 день
-0.97%
1 месяц
2.04%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.04%
1 год
16.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.07%
1 месяц
2.27%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
11.53%
3 года*
6.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLP.L и BUYW

2026 (YTD)202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		3.81%-0.40%19.03%3.35%
BUYW
Main Buywrite ETF		4.14%1.31%11.74%5.64%

Correlation

The correlation between XYLP.L and BUYW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с XYLP.L:
XYLP.L с JEQP.LXYLP.L с METY.DEXYLP.L с JEIP.LXYLP.L с SPY5.LXYLP.L с HLIF.TOXYLP.L с XYLDXYLP.L с COPX
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

XYLP.L vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLP.LBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.63

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.40

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.14

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

9.72

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLP.L vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BUYW равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLP.LBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.63

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и BUYW

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки BUYW в -14.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLP.LBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-14.04%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-3.69%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.76%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.19%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и BUYW

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLP.LBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.97%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

5.26%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

7.09%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

10.29%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

10.29%

+0.11%

Сравнение комиссий XYLP.L и BUYW

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и BUYW

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности BUYW в 5.93%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.93%5.89%5.93%5.95%0.50%
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		7.79%9.76%6.22%3.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYLP.L and BUYW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

They also come from different issuers: Global X and Main Funds. Their fees differ too: 0.45% for XYLP.L and 1.29% for BUYW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLP.L и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор