PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLG с ACYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XYLG и ACYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


XYLG

1 день
-0.08%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
7.69%
С начала года
8.86%
1 год
19.28%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.48%
10 лет*

ACYS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и ACYS


Correlation

The correlation between XYLG and ACYS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF

Доходность на риск

XYLG vs. ACYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина

ACYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c ACYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XYLGACYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

XYLG vs. ACYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLG и ACYS

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и ACYS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XYLGACYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-0.63%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.10%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-0.14%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и ACYS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XYLGACYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

3.38%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

3.38%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

3.38%

+10.43%

Сравнение комиссий XYLG и ACYS

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и ACYS

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности ACYS в 0.60%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ACYS
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
12.94%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы


XYLG and ACYS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.

XYLG has the higher dividend yield at 12.94%, compared with 0.60% for ACYS.

They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.75% for ACYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и ACYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор