Сравнение XYLG с ACYS
XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while ACYS is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XYLG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLG и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 5.48% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between XYLG and ACYS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLG vs. ACYS — Ранг доходности на риск
XYLG
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XYLG c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLG | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLG и ACYS
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLG | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -0.63% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.10% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -0.14% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLG | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 3.38% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 3.38% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 3.38% | +10.43% |
Сравнение комиссий XYLG и ACYS
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и ACYS
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 12.94% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
XYLG and ACYS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
XYLG has the higher dividend yield at 12.94%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для XYLG и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор