Сравнение XYLD с PSA.TO
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. XYLD is passively managed, while PSA.TO is actively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.43%/yr vs 1.46%/yr for PSA.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и PSA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLD торгуется в USD, в то время как PSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 8.43% против 1.46% соответственно.
XYLD
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.43%
PSA.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам XYLD и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 5.50% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | -0.97% | 7.55% | -3.61% | 7.69% | -3.77% | 0.66% | 3.38% | 6.61% | -6.23% | 8.42% |
Correlation
The correlation between XYLD and PSA.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
XYLD
PSA.TO
Сравнение XYLD c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.99 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.12 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | -0.23 | +17.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD и PSA.TO
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -27.47% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -2.97% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -7.62% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -9.86% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -12.51% | -20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -12.58% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.55% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и PSA.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.76% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 3.17% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 4.35% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 6.29% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 6.62% | +7.60% |
Сравнение комиссий XYLD и PSA.TO
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и PSA.TO
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности PSA.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.47% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD and PSA.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD is categorized as Derivative Income, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор