PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с ZCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSA.TO с ZCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO).

PSA.TO и ZCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSA.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и ZCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSA.TO и ZCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.50%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.93%2.22%1.65%1.09%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ZCS.TO с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции PSA.TO уступали акциям ZCS.TO по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.75% соответственно.

PSA.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.43%
3 года*
3.88%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.27%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TOZCS.TO с ZCM.TO

Сравнение комиссий PSA.TO и ZCS.TO

PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZCS.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

PSA.TO vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSA.TOZCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.29

1.57

+8.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

28.35

2.09

+26.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.22

1.32

+4.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

120.87

2.05

+118.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

419.05

9.00

+410.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA.TO vs. ZCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 10.29, что выше коэффициента Шарпа ZCS.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и ZCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSA.TOZCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29

1.57

+8.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.42

0.94

+10.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

9.61

0.63

+8.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.23

0.79

+8.45

Корреляция

Корреляция между PSA.TO и ZCS.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и ZCS.TO

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ZCS.TO в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.41%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и ZCS.TO

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ZCS.TO в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и ZCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSA.TOZCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-13.95%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-1.63%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-7.76%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

-13.95%

+13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.01%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.90%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.37%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и ZCS.TO

Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSA.TOZCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.22%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

1.60%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

2.09%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

2.86%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.23%

4.38%

-4.15%