Сравнение XYLD.DE с QYLD
XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XYLD.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.DE returned 2.18%/yr vs 8.70%/yr for QYLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности XYLD.DE и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLD.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLD.DE показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 9.93%.
XYLD.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам XYLD.DE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD.DE Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.79% | -5.52% | 10.78% | 2.18% | -3.01% | 8.90% | 0.66% | 16.01% | -13.83% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 9.93% | -3.68% | 27.23% | 19.09% | -14.06% | 18.67% | -0.24% | 25.47% | 0.28% |
Correlation
The correlation between XYLD.DE and QYLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
XYLD.DE
QYLD
Сравнение XYLD.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD.DE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.91 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 16.03 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD.DE и QYLD
Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -27.40% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -4.35% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -23.12% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.03% | -23.12% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.71% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -4.75% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.33% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD.DE и QYLD
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) составляет 1.24%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.60% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 9.33% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 11.43% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 15.59% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 16.71% | -6.64% |
Сравнение комиссий XYLD.DE и QYLD
XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD.DE и QYLD
Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности QYLD в 11.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.78% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
XYLD.DE Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.66% | 3.86% | 3.19% | 2.95% | 6.15% | 3.64% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD.DE and QYLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
XYLD.DE is categorized as Corporate Bonds, while QYLD is Nasdaq-100. XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор