PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE).

XYLD.DE и PR1P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2018 г.. PR1P.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive USD Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.28%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%-0.08%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.06%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у PR1P.DE с доходностью 1.06%.

XYLD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.08%
1 год
-3.27%
3 года*
2.48%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

PR1P.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.51%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.32%
1 год
-2.32%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с XYLDXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DEXYLD.DE с JRUB.DE
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с SYBF.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с VUSC.DE

Сравнение комиссий XYLD.DE и PR1P.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

XYLD.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD.DEPR1P.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.22

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

-0.22

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.29

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.60

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PR1P.DE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD.DEPR1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.07

+0.51

Корреляция

Корреляция между XYLD.DE и PR1P.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и PR1P.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PR1P.DE в 4.69%

TTM2025202420232022202120202019
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.19%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.69%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -16.92%, что больше максимальной просадки PR1P.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и PR1P.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLD.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-14.46%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.11%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.09%

-13.45%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.65%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.80%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.87%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и PR1P.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) составляет 1.79%, в то время как у Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLD.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.22%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.34%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

8.89%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

8.37%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

9.36%

-1.64%