Сравнение XYF с SOFI
XYF (X Financial) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, XYF returned 1.01%/yr vs -5.09%/yr for SOFI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYF и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYF показывает доходность -10.84%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -38.77%.
XYF
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -10.84%
- 6 месяцев
- -28.46%
- 1 год
- -73.43%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -38.77%
- 6 месяцев
- -42.30%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYF и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYF X Financial | -10.84% | -30.39% | 146.56% | 26.06% | 0.33% | 50.50% | -20.00% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -38.77% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
Correlation
The correlation between XYF and SOFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
XYF:
$30.94M
SOFI:
$22.09B
XYF:
$151.75
SOFI:
$0.44
XYF:
0.03
SOFI:
36.12
XYF:
0.01
SOFI:
4.40
XYF:
0.00
SOFI:
2.04
XYF:
$6.34B
SOFI:
$4.73B
XYF:
$3.69B
SOFI:
$3.39B
XYF:
$2.04B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYF vs. SOFI — Ранг доходности на риск
XYF
SOFI
Сравнение XYF c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X Financial (XYF) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYF | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.33 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.62 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYF | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.31 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.11 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XYF и SOFI
Максимальная просадка XYF за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYF и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYF | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -83.32% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.64% | -52.96% | -29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -52.96% | -29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.16% | -82.00% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.49% | -50.23% | -33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.02% | -51.23% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.34% | 28.05% | +28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYF и SOFI
X Financial (XYF) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что XYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYF | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 17.10% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.53% | 38.54% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.51% | 56.51% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 66.91% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.31% | 71.98% | +19.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYF и SOFI
Дивидендная доходность XYF за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYF X Financial | 17.20% | 9.46% | 4.08% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYF и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели X Financial и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYF и SOFI
XYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., X Financial сообщила о валовой прибыли в 686.60M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
XYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., X Financial сообщила об операционной прибыли в 139.81M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
XYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., X Financial сообщила о чистой прибыли в 37.72M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
XYF and SOFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYF has higher volatility (19.24%) compared to SOFI (17.10%). In terms of maximum drawdown, XYF dropped -95.75% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYF и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор