Сравнение XYF с QFIN
XYF (X Financial) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, XYF returned 1.01%/yr vs -11.32%/yr for QFIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYF и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYF показывает доходность -10.84%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -20.10%.
XYF
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -10.84%
- 6 месяцев
- -28.46%
- 1 год
- -73.43%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -20.10%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- -63.20%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYF и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYF X Financial | -10.84% | -30.39% | 146.56% | 26.06% | 0.33% | 50.50% | -60.55% | -59.73% | -35.11% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -20.10% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -6.02% |
Correlation
The correlation between XYF and QFIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
XYF:
$30.94M
QFIN:
$895.29M
XYF:
$151.75
QFIN:
$51.00
XYF:
0.03
QFIN:
0.28
XYF:
0.00
QFIN:
0.01
XYF:
0.01
QFIN:
0.08
XYF:
0.00
QFIN:
0.04
XYF:
$6.34B
QFIN:
$17.46B
XYF:
$3.69B
QFIN:
$12.90B
XYF:
$2.04B
QFIN:
$6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYF vs. QFIN — Ранг доходности на риск
XYF
QFIN
Сравнение XYF c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X Financial (XYF) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYF | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.88 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.21 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYF | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -1.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.04 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XYF и QFIN
Максимальная просадка XYF за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYF и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYF | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -76.74% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.64% | -72.31% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -73.15% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.16% | -76.74% | -13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.49% | -66.52% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.02% | -45.48% | -34.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.34% | 52.22% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYF и QFIN
Текущая волатильность для X Financial (XYF) составляет 19.24%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.98%. Это указывает на то, что XYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYF | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 29.98% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.53% | 38.68% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.51% | 54.89% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 66.48% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.31% | 72.13% | +19.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYF и QFIN
Дивидендная доходность XYF за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности QFIN в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.60% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
XYF X Financial | 17.20% | 9.46% | 4.08% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYF и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели X Financial и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYF и QFIN
XYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., X Financial сообщила о валовой прибыли в 686.60M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
XYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., X Financial сообщила об операционной прибыли в 139.81M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
XYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., X Financial сообщила о чистой прибыли в 37.72M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
XYF and QFIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.98%) compared to XYF (19.24%). In terms of maximum drawdown, XYF dropped -95.75% vs QFIN's -76.74%.
QFIN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYF и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор