Сравнение XYF с QFIN
XYF (X Financial) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, XYF returned -11.09%/yr vs -9.79%/yr for QFIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYF и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYF показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -14.98%.
XYF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- -6.48%
- С начала года
- -6.48%
- 1 год
- -71.68%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -11.09%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -14.98%
- 1 год
- -60.63%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYF и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYF X Financial | -6.48% | -30.39% | 146.56% | 26.06% | 0.33% | 50.50% | -60.55% | -59.73% | -35.11% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -14.98% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between XYF and QFIN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
XYF:
$33.48M
QFIN:
$2.01B
XYF:
CN¥155.19
QFIN:
CN¥58.25
XYF:
0.22
QFIN:
1.80
XYF:
0.01
QFIN:
0.05
XYF:
0.04
QFIN:
0.52
XYF:
0.03
QFIN:
0.27
XYF:
CN¥6.34B
QFIN:
CN¥17.46B
XYF:
CN¥3.69B
QFIN:
CN¥12.90B
XYF:
CN¥2.04B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYF vs. QFIN — Ранг доходности на риск
XYF
QFIN
Сравнение XYF c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X Financial (XYF) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYF | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.13 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYF и QFIN
Максимальная просадка XYF за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYF и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYF | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -76.74% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.64% | -71.44% | -11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -73.15% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.66% | -73.15% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -64.37% | -21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -45.67% | -38.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.62% | 53.69% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYF и QFIN
Текущая волатильность для X Financial (XYF) составляет 12.08%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что XYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYF | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 15.03% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.97% | 39.45% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.52% | 55.41% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.03% | 66.15% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.24% | 71.88% | +19.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYF и QFIN
Дивидендная доходность XYF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности QFIN в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 9.96% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
XYF X Financial | 11.34% | 9.46% | 4.08% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYF и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели X Financial и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYF и QFIN
XYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., X Financial сообщила о валовой прибыли в 686.60M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
XYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., X Financial сообщила об операционной прибыли в 139.81M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
XYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., X Financial сообщила о чистой прибыли в 37.72M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
XYF and QFIN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (15.03%) compared to XYF (12.08%). In terms of maximum drawdown, XYF dropped -96.61% vs QFIN's -76.74%.
QFIN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYF и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор