PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY7D.DE с E500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XY7D.DE с E500.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both S&P 500 funds - XY7D.DE tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT while E500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XY7D.DE returned 16.66% vs 18.89% for E500.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.

Доходность

Сравнение доходности XY7D.DE и E500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XY7D.DE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 5.87%.

XY7D.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.62%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.35%
1 год
16.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

E500.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.24%
С начала года
5.87%
6 месяцев
5.69%
1 год
18.89%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.26%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XY7D.DE и E500.DE

2026 (YTD)202520242023
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.64%-5.34%23.62%-8.57%
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		5.87%15.34%22.74%8.11%

Correlation

The correlation between XY7D.DE and E500.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с XYLDXY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с QYLDXY7D.DE с SPY
Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с IBCF.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с ESAP.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с SPYL.DEE500.DE с 2B7B.DE

Доходность на риск

XY7D.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY7D.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XY7D.DEE500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.57

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.29

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.04

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

8.83

+3.69

XY7D.DE vs. E500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY7D.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E500.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY7D.DE и E500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XY7D.DE и E500.DE

Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки E500.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и E500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XY7D.DEE500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-34.19%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-9.24%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.17%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.77%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.13%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XY7D.DE и E500.DE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) составляет 2.94%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XY7D.DEE500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.13%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

9.32%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

12.01%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

16.05%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

16.35%

-2.84%

Сравнение комиссий XY7D.DE и E500.DE

XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY7D.DE и E500.DE

Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.32%9.21%6.13%3.99%

Часто задаваемые вопросы

XY7D.DE and E500.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for XY7D.DE.

XY7D.DE tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while E500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.05% for E500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и E500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор