PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE).

E500.DE и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-4.86%15.32%22.74%13.59%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-2.99%4.71%32.33%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью -2.99%.

E500.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.16%
1 год
15.54%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.45%

SPYL.DE

1 день
1.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.08%
1 год
10.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с IBCF.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Сравнение комиссий E500.DE и SPYL.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

E500.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DESPYL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.60

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.91

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.23

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

4.43

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPYL.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.16

-0.51

Корреляция

Корреляция между E500.DE и SPYL.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и SPYL.DE

Ни E500.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и SPYL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-23.27%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-13.42%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.21%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.41%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.31%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и SPYL.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.75%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.61%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

17.24%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

14.89%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.89%

+1.72%