PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XX25.L с NSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XX25.L с NSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while NSC (Norfolk Southern Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XX25.L returned 4.94%/yr vs 17.48%/yr for NSC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XX25.L и NSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XX25.L торгуется в GBp, в то время как NSC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NSC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XX25.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции XX25.L уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 4.94% против 17.48% соответственно.

XX25.L

1 день
-0.66%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.97%
1 год
36.41%
3 года*
13.47%
5 лет*
0.29%
10 лет*
4.94%

NSC

1 день
2.68%
1 месяц
1.11%
С начала года
10.62%
6 месяцев
7.41%
1 год
31.56%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.76%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XX25.L и NSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		8.96%17.72%29.08%-18.23%-11.14%-19.11%6.62%10.00%-7.19%23.45%
NSC
Norfolk Southern Corporation		10.62%16.70%3.33%-6.55%-5.55%28.46%21.10%27.35%11.46%25.02%

Correlation

The correlation between XX25.L and NSC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2007 г.

0.25

The correlation between XX25.L and NSC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Norfolk Southern Corporation

Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с IASH.LXX25.L с RQFI.L
Часто сравнивают с NSC:
NSC с CSXNSC с UNPNSC с CNINSC с XLINSC с SPYNSC с CMINSC с VOO

Доходность на риск

XX25.L vs. NSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NSC
Ранг доходности на риск NSC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XX25.L c NSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XX25.LNSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.53

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.28

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

2.47

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

7.69

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XX25.L vs. NSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XX25.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа NSC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XX25.L и NSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XX25.LNSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.53

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.24

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.51

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XX25.L и NSC

Максимальная просадка XX25.L за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки NSC в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и NSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XX25.LNSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-51.63%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-12.83%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-26.05%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.66%

-29.86%

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-37.36%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-3.12%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-10.39%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.11%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XX25.L и NSC

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) составляет 5.59%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что XX25.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XX25.LNSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

8.39%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

16.90%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

20.78%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

24.59%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

27.64%

-3.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XX25.L и NSC

XX25.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSC
Norfolk Southern Corporation		1.72%1.87%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XX25.L and NSC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XX25.L и NSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор