PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XX25.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XX25.L с CNAA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds - XX25.L tracks the MSCI China NR USD while CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XX25.L returned 2.76%/yr vs 4.08%/yr for CNAA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XX25.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.L.

Доходность

Сравнение доходности XX25.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XX25.L торгуется в GBp, в то время как CNAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XX25.L показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у CNAA.L с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции XX25.L уступали акциям CNAA.L по среднегодовой доходности: 2.76% против 4.08% соответственно.

XX25.L

1 день
-3.02%
1 месяц
-8.75%
6 месяцев
-2.16%
С начала года
1.17%
1 год
20.30%
3 года*
11.79%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
2.76%

CNAA.L

1 день
-1.86%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
0.83%
С начала года
4.25%
1 год
23.83%
3 года*
8.50%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XX25.L и CNAA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		1.17%17.72%29.08%-18.23%-11.14%-19.11%6.62%10.00%-7.19%23.45%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		4.25%17.14%12.85%-18.48%-17.18%4.19%38.58%31.66%-26.27%11.58%

Correlation

The correlation between XX25.L and CNAA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.70

Over the past year, XX25.L and CNAA.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XX25.L и CNAA.L

Секторы
XX25.L
CNAA.L

Технологии

31.9%
33.2%

Финансовые услуги

17.5%
16.8%

Промышленность

15.3%
17.4%

Сырьевые материалы

11.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.8%

Здравоохранение

3.9%
3.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Энергетика

3.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.5%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Технологии

XX25.L
31.9%
CNAA.L
33.2%

Финансовые услуги

XX25.L
17.5%
CNAA.L
16.8%

Промышленность

XX25.L
15.3%
CNAA.L
17.4%

Сырьевые материалы

XX25.L
11.3%
CNAA.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

XX25.L
6.7%
CNAA.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

XX25.L
5.2%
CNAA.L
4.8%

Здравоохранение

XX25.L
3.9%
CNAA.L
3.8%

Коммунальные услуги

XX25.L
3.3%
CNAA.L
2.9%

Энергетика

XX25.L
3.1%
CNAA.L
2.7%

Коммуникационные услуги

XX25.L
1.3%
CNAA.L
0.5%

Недвижимость

XX25.L
0.5%
CNAA.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с RQFI.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с C500.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.L

Доходность на риск

XX25.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XX25.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XX25.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.31

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.85

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.61

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

8.14

-1.51

XX25.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XX25.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XX25.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XX25.L и CNAA.L

Максимальная просадка XX25.L за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки CNAA.L в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XX25.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-50.93%

-48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.52%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-26.66%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-42.50%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-45.04%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-15.29%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.71%

-25.69%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.06%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XX25.L и CNAA.L

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) имеют волатильность 8.98% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XX25.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

8.64%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.64%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.99%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

21.83%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

22.33%

+3.86%

Сравнение комиссий XX25.L и CNAA.L

XX25.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CNAA.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XX25.L и CNAA.L

Ни XX25.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XX25.L and CNAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.

XX25.L tracks MSCI China NR USD, while CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for XX25.L and 0.35% for CNAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XX25.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор